« さようなら大竹 | トップページ | ワイパーゴム交換 »

2017年8月24日 (木)

確率と期待値とFX

確率論を考えたり、期待値を計算したり推測したりするのが好き。投資でもギャンブルでも、大切なのは一つだけ。「1」の出資に対し期待値が1以上か、未満か。これだけ。波(トレンド)に乗ることを真剣に予想する人もいるけど、回数を重ねれば重ねるほど、何事も期待値に近づいていくものだ。期待値が1以上であれば最終的に勝てるし、1未満であればほぼ確実に負ける。そういうものだ。「自分の勘」だけに頼っていては心もとない。

例えば、かつてハマっていたパチスロ。きっちり目押しして小役を拾っていけば期待値が1を超える機種があったから通い詰めていたんだけど、後発の機種は期待値が1を切るし、山谷が大きくなり過ぎたのでヤメた。

好きな麻雀も、4人打ちなら、確率論として4回のうち1回アガればいいと、まずは考える。その中で、極力振り込まないよう気を付ければ、期待値は1以上になっていく。アガり手も役満(4倍満)を1回アガるより、満貫を4回アガる方が確率は高い。最短距離の手をつくることを優先する。何をつくりたいかではなく、何をつくれるのか。結局、麻雀の勝敗とは、自分が求めるロマンと確率を、心の中でどう折り合うかで決まるのだと思う。あ、もちろん、そこがポイントとなるには、ある程度の腕は必要だよ。

好きな遊びの中で、確率論と最も相性がいいのが競馬。競馬は25%が胴元に抜かれるから、期待値は約0.75。この「0.25」分をいかに上積んで取り返すかがカギとなる。私は「4レースのうち1レース当たればいい」と思って遊んでいる。目標の的中率は25%でしかないから、75%のレースは外れていい。んで、その数少ない的中レースで、投資額の4倍以上を獲得できれば期待値が1を上回ることができる。

例えば、馬蓮と3蓮複で4頭ボックスなら買い目は計10点。的中馬券が馬連で10倍+3連複で30倍以上なら元が取れる(3連複が的中すれば馬連は必ずついてくる)。競馬をやる人なら分かるだろうけど、馬連10倍、3連複30倍というのは、穴でもなんでもないよくあるオッズ。5頭ボックスの馬連と3連複なら計20点。この場合は合わせて80倍のオッズが必要だが、買い目を増やすことで中穴以上を取れる確率が上がる。3連複の4頭ボックスなら16倍。単勝1点勝負なら4倍。これなら、2~4番人気ぐらいのところから選べる。中穴の複勝1点でも可。予想に応じて、買う馬券の種類を決めていく。

そんなに都合よくいくのかと、訝る人もいるかもしれないけど。私の競馬成績は、直近の5年間は、うち3年で年間収支プラス。ギャンブラーとしてはかなり優秀な部類なんじゃないの? …って、ホントに優秀なギャンブラーなら毎年プラスになってますわな。おほほ。

--------------------------

さて。

これまでは遊びの話だったけど、ここからは投資の話。友人から「FXは儲かるよ」という話を聞き、興味を持った。巷には「8割勝つFX必勝法」とか「トレンドに乗るFX」などの本が並ぶ。そんなに簡単に勝てるものなのだろうか。数カ月間、FXの仕組みを学び、売買方法の本を読んで、ついにFX口座を開設。数日間、デイトレーディングで慣らした。ふむふむ。んで、期待値「1」を超えるローリスクの売買術で、ある仮説を立てた。その仮説とは、

「1勝1敗でもそのうち資産は10倍になる」

これからの話は実践していないし、こんな話もあるんだ、ぐらいで読んでくだされ。真似して大損したとか言われても責任は取れないからね。

売買はIFO注文。決めたルールは、円が上がる局面(円安進行)なら、10銭上がれば利益を確定して売り、8銭下がったら損切り。逆に、円が下がる局面(円高進行)なら売り注文で、10銭下がれば買い、8銭上がれば損切り。それだけ。

仮に1ドルを100円で買ったとしよう。10銭上がったときの利益は0.001(パーセントだと0.1%)、8銭下がったときの損失は0.0008(パーセントだと0.08%)。レバレッジ25倍とすれば25倍の損益となるので、勝ったときの期待値は元本(保証金)に対し、1.025(1+0.001×25)、負けたときの期待値は0.98(1-0.0008×25)。

1勝1敗のペースで複利していくと仮定する。2回取引して1勝1敗だったときの期待値は1.025×0.98=1.0045。ここで「期待値が1を超えている」ことがとても大切。繰り返しになるけど、期待値が1を超えていれば資産は増え、1を割っていれば減る。つまり「利益は10銭、損切りは8銭」のルールに従っていれば「1勝1敗」という「勝ったり負けたり」状態であっても、資産は必ず増えていく。ここまで、おっけーかな?

このルールに則って、元金を約10倍にするには。約1,000取引ちょっと。「1.0045の500乗×2」って計算ね。1日1取引なら(週末を除く)4年弱、1日3取引なら1年強。なんとまあ、この仮説通りにいけば、1年で資産を10倍にすることも可能ってことだ。

もう一つ、別のルールも考えてみる。「利益確定も損切りも同額にする」としよう。ここでは10銭上がれば利益確定売り、10銭下がれば損切りとする。期待値が1を超えるようにするには、5割以上の勝ちが必要。「3勝2敗」の場合、5取引での期待値1.0237。このケースだと約500回の取引で元金は10倍になる。4勝3敗ペースでもおっけー。こっちのケースで10倍にするには、約700取引となる。

実際には、闇雲に丁半の2分の1の確率で「えいやっ!」と注文するわけではないから「7回のうち4回勝つ」のはさほど困難ではなさそうに思える。これ、元ライオンズ監督の森祗晶氏が言っていた「勝つためには3つ負ける」という日本シリーズ必勝論と一緒だね。最後に一つだけ多く勝つ。

--------------------------

「そんなに簡単に資産が10倍になる方法があるのなら、世の中の全員がやっているはずだ」という疑問も沸くはずだ。なぜやらないのかを想像してみた。

この方法はちまちまし過ぎていて儲けが小さい。毎日ちょっとずつ売買するのは、作業仕事みたいで面倒臭い。小さな元手から始めると、数百円ずつしか増えない。膨大な資産を持っている人なら、8銭の上下ぐらいで損切りせず、含み損を抱えたままの方が得策だ。それに何より、ロマンがない。案外、こんな「ロマン」みたいな理由が人の行動を左右する。

逆に、この方法のメリットを挙げる。1日1取引程度を想定しているから、寝る前とか、出社前とか、1日に30分程度考えて注文を掛ければいい。注文が成立していなければ帰宅後に取り消せばチャラ。仮に含み損を抱えたとしても元金(保証金)の2%までだから、10万円で開始したなら2,000円。100万円でも2万円。基本的には毎日その日で終了。日々の生活の中でもやもや気分を持ち続けなくて済むし、身を持ち崩す心配もない。日中は相場のことを考えない。FXのために生活しているわけではなく、生活のほんの一部にFXを取り入れるだけだからね。

あ、そうそう。大切なことを最後に一つ。ここに出てくる数字はざっくりした計算なので、実際には手数料を取られたり、利益を出した後も最低取引単位に金額が満たなければ必ずしも複利にならなかったり、ほかの要素も絡んでくるので、実際には取引回数などは計算と差異が出てくるはず。ただ、忘れてはいけないのは「期待値1」を超えるってこと。ここさえクリアできれば、何も恐れることはない。

--------------------------

ってなわけで。

「1勝1敗で資産10倍」の仮説は実現できるのか。身を以てチャレンジしてみることとする。細かい収支はいちいち書かないけど、節目になったら、またここで。期待値が1を超えることなく終息してしまったら「仮説失敗」とだけ、報告するね。

|

« さようなら大竹 | トップページ | ワイパーゴム交換 »

独り言至極」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/1124357/71541518

この記事へのトラックバック一覧です: 確率と期待値とFX:

« さようなら大竹 | トップページ | ワイパーゴム交換 »